การศึกษาพฤติกรรมราคาเพื่อความพร้อมในการตัดสินใจราคาอนาคตสำหรับตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า : กรณีศึกษาสินค้ากุ้งกุลาดำของไทย
สมภพ สินธุประภา
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543. 175 หน้า.
2543
บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมราคาเพื่อความพร้อมในการตัดสินใจราคาอนาคตสำหรับตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า : กรณีศึกษาสินค้ากุ้งกุลาดำของไทย
สินค้ากุ้งกุลาดำเป็นสินค้าที่สำคัญที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละเป็นจำนวนมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่กลับมีรายได้ไม่ดีนัก ดังนั้นรัฐบาลจึงเกิดแนวความคิดในการจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ แก่เกษตรกรตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย วัตถุประสงค์ของการศึกษาพฤติกรรมราคาสินค้ากุ้งกุลาดำโดยการทดสอบคุณสมบัติความมีเสถียรภาพของข้อมูลอนุกรมเวลา (stationary) การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (cointegration relationship) และการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผล (causality test) ของระบบการส่งผ่านราคาสินค้ากุ้งกุลาดำทั้งในและนอกประเทศ ผลจากการทดสอบคุณสมบัติความมีเสถียรภาพของข้อมูลอนุกรมเวลา (stationary) ตัวแปร ราคากุ้งกุลาดำ ณ ระดับตลาดซื้อขายภายในและภายนอกประเทศ จากแบบจำลองการส่งผ่านราคามีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มของเวลา กล่าวคือ มีค่าความแปรปรวนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป นั่นคือมีคุณสมบัติเป็นข้อมูลแบบ non-stationary ผลจากการทดสอบหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (cointegration relationship) ไม่สามารถทำการทดสอบได้ภายใต้สมมติฐานที่จำเป็นของตัวแปรที่ศึกษา ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผล (causality test) จากแบบจำลองระบบการส่งผ่านราคาทั้งตลาดซื้อขายสินค้ากุ้งกุลาดำภายใน และภายนอกประเทศ พบว่า ราคาสินค้ากุ้งกุลาดำ ณ ระดับตลาดต่างๆ ที่ศึกษา มีความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลในทิศทางที่กำหนดซึ่งกันและกันทุกแบบจำลองของระบบการส่งผ่านราคาสินค้ากุ้งกุลาดำ จากผลการศึกษาข้างต้น ผลการทดสอบคุณสมบัติความมีเสถียรภาพของข้อมูลอนุกรมเวลา (stationary) เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจในราคาอนาคต เนื่องจากอนุกรมเวลาของทุกราคาสินค้ากุ้งกุลาดำที่ทดสอบเมื่อปรับให้เป็นอนุกรมเวลาที่มีเสถียรภาพแล้วจะสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ (forecast) ราคาในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจากผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลยังทำให้ทราบว่าพฤติกรรมราคาสินค้า กุ้งกุลาดำมีการเคลื่อนไหวเข้าหากันในระยะสั้นในทิศทางที่กำหนดซึ่งกันและกัน